Membangun Sistem High Frequency Trading di Tahun 2023, Penjelasan Terlengkap dan Paling Sederhana!

RUJUKANNEWS.com – High Frequency Trading (HFT) adalah strategi trading aset di mana trader tidak memegang aset dalam waktu lama.

Perlu diingat bahwa artikel yang ditulis ini hanyalah catatan belajar saja, jadi tolong jangan dipercaya seluruhnya.

Membangun Sistem High Frequency Trading di Tahun 2023

Sebenarnya membangun sistem untuk High Frequency Trading di tahun 2023 ini tidaklah sesulit itu? Yuk simak pembahasan lengkapnya di artikel berikut ini

Penjelasan Terlengkap dan Paling Sederhana, Sistem High Frequency Trading

High Frequency Trading (HFT) adalah strategi trading aset di mana pedagang tidak memegang aset dalam waktu lama, biasanya tidak lebih dari satu hari, dan keuntungan dari setiap trading sangat kecil tetapi dibuat dalam jumlah besar.

Strategi ini dengan cepat dieksekusi oleh komputer. Bank investasi, hedge fund, atau investor institusi sering menggunakan HFT untuk bertransaksi dalam volume tinggi dan kecepatan tinggi (hingga milidetik) di pasar saham.

Di Indonesia, HFT tidak bisa digunakan di Bursa Efek Indonesia karena tidak diperbolehkan dan mungkin sistem di bursa itu sendiri belum siap.

Oleh karena itu, untuk proses pembelajaran, saya beralih ke bursa cryptocurrency karena bursa cryptocurrency biasanya memiliki API (Application Programming Interface) untuk mengakses data trading real-time dan API untuk membuka posisi beli/buy.

Sistem arsitektur

Sistem yang saya buat menggunakan arsitektur layanan mikro untuk memastikan bahwa sistem ini dapat diskalakan dengan mudah. Ada empat layanan: Raw Data Service, Trading Service, Trading Strategy Development Service, dan Data Warehouse.

Layanan data

Layanan High Frequency Trading ini digunakan untuk mengambil ticker dari pasar saham secara berkala.

Ticker adalah data tentang harga pembelian dan penjualan suatu aset. Untuk saat ini, saya meminumnya sekali setiap 30 detik untuk setiap aktif karena menurut saya tidak perlu melakukannya lebih cepat sekarang.

Selain dimasukkan ke Data Store, raw data ini juga dikirimkan secara real time ke Trading Service dengan format MsgPack melalui MQTT Broker.

Saya mengembangkan Raw Data Service menggunakan framework Ruby on Rails. Tampaknya berlebihan menggunakan Rails untuk layanan sederhana ini.

Alasan saya pakai karena selain sudah biasa, Rails juga sangat cepat untuk membuat prototype aplikasi yang banyak menggunakan CRUD, dan memiliki fitur active jobs, jadi saya tidak perlu repot setting cron pekerjaan. .

Layanan komersial

Untuk layanan ini menggunakan Python tanpa framework. Mengapa Python? Karena ekosistem perpustakaan pengolahan dan analisis data sangat melimpah dibandingkan dengan Ruby.

Di Layanan High Frequency Trading inilah algoritma trading diimplementasikan. Sistem akan bereaksi terhadap ticker yang diperoleh dari MQTT Broker, baik untuk posisi beli maupun jual.

Saat sinyal beli atau jual dikeluarkan, layanan ini akan berkomunikasi dengan API trading di bursa.

Layanan pengembangan strategi bisnis

Layanan ini sama sekali tidak terkait dengan pertukaran. Pada bagian inilah saya melakukan analisa teknikal menggunakan berbagai indikator, membangun algoritma untuk digunakan sebagai strategi, dan juga melakukan backtesting.

Backtesting merupakan tahapan pengujian algoritma dengan menggunakan data historis, apakah algoritma tersebut menguntungkan atau tidak. Data historis ini saya ambil dari gudang data.

Gudang data

Disini saya menggunakan PostgreSQL untuk menyimpan data time series. Sejauh ini masih memadai.

Akhir Kata

Sistem yang saya bangun belum sempurna (bisa dibilang HFT itu abal-abal haha) dan masih jauh dari sistem High Frequency Trading yang bisa beroperasi dalam hitungan milidetik dengan kecepatan tinggi.

Sekian dulu dan terimakasih sudah membaca artikel ini, jangan lupa ikuti terus Rujukan News untuk memperoleh informasi menarik seputar yang lainnya. Bye-bye…